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这个风险何其大?美元英镑之后欧元也要“遭殃” 这个国家终于忍不住出手了 ...

发布时期:2017-12-29 21:20
阅读:12327 回复:0

  《华尔街日报》的一项分析发现,外汇期货市场存在可疑的交易走势。德国统计机构因此在上周五(12月22日)宣布,以后在公布敏感的经济数据前,不会提前将数据寄发给媒体记者。  众所周知,通胀、GDP和其他经济 ...

  《华尔街日报》的一项分析发现,外汇期货市场存在可疑的交易走势。德国统计机构因此在上周五(12月22日)宣布,以后在公布敏感的经济数据前,不会提前将数据寄发给媒体记者。

  众所周知,通胀、GDP和其他经济指标可能会对外汇市场产生重大影响,尤其是当数据与投资者预期背离时。而《华尔街日报》的研究显示,在数个重要的德国数据公布前的几分钟里,欧元期货的走势反映出一些交易员似乎已提前知晓数据内容。

  对2012年至2017年数据进行分析的报告显示,欧元期货通常在数据发布前就呈现出数据将引导的走势。这项由西弗吉尼亚大学金融教授库洛夫(Alexander Kurov)进行的研究发现,期货价格在令人意外的报告发布前30分钟的变动幅度大于报告公布后30分钟的变动幅度,这并不符合统计学几率。

  德国统计机构Destatis的发言人表示,《华尔街日报》的分析引起了该机构的关注,其决定停止向新闻媒体提前发放经济数据的这种做法。德国联邦金融监管局也表示,正在调查与经济数据发布相关的交易。Destatis表示,考虑到金融市场交易的复杂和精密程度,即使是获得极小的信息优势,都能帮助交易员预期价格变化并从中获益。德商银行的分析师称:

  “如果你交易的是5000万或6000万美元,哪怕是0.04%的差距也关系重大,即便是0.02%的回报也十分可观,尤其是对于经常交易的人而言。如果你交易100次,有50次是正确的,你也会收入不菲。”

  事实上,美国和英国的记者也能提前获得官方数据。金十参考此前报道,库洛夫教授对英国经济数据的研究发现,在2011年4月至2016年12月,英国国债期货的涨跌预期平均而言都与经济数据公布后的行情相符。这也印证了一些资深英国统计学家和决策者长期以来的一个担忧,即英国那些被提前广泛发放的经济数据存在很大的泄露风险,且投资者可以在数据正式公布前利用数据进行交易。

  库洛夫曾指出,信息泄露造成的资金流动规模非常巨大,他在2016年的一项研究也发现,部分美国宏观经济数据发布之前,同样存在大量基于信息泄露的交易,而数据泄露帮助交易员在此前六年中,在国债期货和股指两大市场盈利超过1.6亿美元。这些官方数据包括:谘商会消费者信心指数,全美房地产经纪人协会(NAR)发布的成屋销售和成屋签约销售数据,美国商务部发布的GDP初值,美联储的工业产出数据,以及ISM制造业和非制造业指数。粗略计算显示,自2008年以来,信息公布之前的E-迷你标普500指数期货交易利润达到每年2000万美元。

  相比之下,在对数据保护严密的瑞典,数据发布前,除了统计办公室的工作人员外,没有任何人能够提前获得数据,包括瑞典首相也没有这种权力。库洛夫也发现,瑞典克朗在数据发布前后的走势没有异常,并不会出现在数据公布前就提前暴动的情况。



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冰龙在现(未知职业)-本文作者
这个人很懒,什么也没有留下。
12327 0 2017-12-29 21:20
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