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暴风雨前的宁静?欧元波动率连跌8天逼近历史低点

发布时期:2017-12-20 18:35
阅读:435 回复:0

  周三(12月20日)亚欧盘时段欧元温和走高,欧/美盘中最高触及1.1854,创12月14日以来新高。欧债收益率走高成为欧元短线反弹主要推手,不过需要注意的是,欧元/美元隐含波动率至周二已连续第八个交易日下跌,创14年 ...

  周三(12月20日)亚欧盘时段欧元温和走高,欧/美盘中最高触及1.1854,创12月14日以来新高。欧债收益率走高成为欧元短线反弹主要推手,不过需要注意的是,欧元/美元隐含波动率至周二已连续第八个交易日下跌,创14年8月以来新低,需谨防流动性不足引发剧烈震荡行情的可能。

  此前德国公布明年增加发行30年期国债后,欧洲债券收益率周二跳升,这成为短线欧元走强的源动力。不过随着圣诞节的临近,市场流动性逐渐走低。由于成交量较小,汇市波动性也进一步下降。投资者还是需要小心出现流动性不足引发剧烈震荡行情的可能。

  BBG数据显示,欧元/美元现在的隐含波动率至本周二已经连跌8天,现已跌至4.73%,创2014年8月以来新低。同时,低于5%的表现也是自欧元流通以来罕见,当前隐含波动率水平已接近历史低点。

  此外,CFTC最新数据(详见此)显示,截止上周二(12月12日),对冲基金和投机性账户的欧元净多仓增加了近21000份,达到113889份,价值接近170亿美元。近期市场扩大做空美元,对冲基金的美元空仓增幅创近三个月来最大的同时,欧元净多仓位的增加最为突出。本期欧元净多头头寸创下历史第二高水平,仅次于2007年5月中旬的119538份。




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这个人很懒,什么也没有留下。
435 0 2017-12-20 18:35
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